ロスカットまでの値幅は? わたぼうのFXブログ

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ロスカットまでの値幅は?

ポンド円で勝負に?!
ランキング1位のおやじさん


今日はコメント欄でご質問頂いた、「ロスカットまでの値幅は?」がお題です。



ちなみに、ここで言う「ロスカット」とは、各社のFX口座ごとに水準は違いますが、一定額の損失が出ると、自動的に反対売買されて、ポジションが無くなることを意味します。

(私がよく言う「ロスカット」は、「損失確定の為のロスカット(損切り)」なので、ちょいと違います。)



結論から言うと、「ロスカットまでの値幅」は単一通貨ペアのみ保有しているのであれば計算できますが、複数通貨ペアを保有している場合は、それぞれの通貨ペアの動きにロスカットの基準が左右されるので、明確に「○○円まで下がったらロスカット」とは言えません。



外為どっとコムで取引している場合、以下のようになります。
外為どっとコムのFAQより)




昨日の円高時に仕込んだスワップ派、たくさんいるみたいですね♪
ブログ村スワップ派




【前提条件】
 ・取引数量 :10,000ドル
  (すべて「米ドル・円」買いポジション)
 ・評価レート:115.00円
 ・資産合計 :500,000円
 ・取引保証金:100,000円
 ・有効保有額:450,000円
  (50,000円の評価損が発生している状態)
 ・ロスカットレベル:30%
  
------------------------------------------------------------------------------------
【計算式】現時点の評価レート(115.00円)からロスカット発生レートまでの値幅

   有効保有額-(取引保証金額×ロスカットレベル(%))
= ────────────────────────────(円)
      持っているポジションのアマウント(数量)

   450,000円-(100,000円×30%)
= ─────────────────
       10,000(ドル)

   450,000円-30,000円
= ────────────
     10,000(ドル)

= 420,000円÷10,000(ドル) = 42.00円
------------------------------------------------------------------------------------


また、この場合、ロスカットレベルを割り込む最初のレートは、下記のように
計算されます。

------------------------------------------------------------------------------------
【計算式】(現時点の評価レート)115.00円-(値幅)42.00円 = 73.00円
------------------------------------------------------------------------------------

「米ドル・円」の評価レートが「73.00円」未満となった場合に、お持ちのポジションが
ロスカット執行の対象となります。

------------------------------------------------------------------------------------





上記は単一通貨ペア保有の場合の計算例で、複数通貨ペアを持っている場合は、明確に「いくらまで耐えられる」という計算は難しいのですが、「いくらの損失までなら耐えられる」であれば計算できます。




たとえば、外為どっとコムの「レバレッジ10」、ロスカットレベル30%の場合を考えます。


【前提条件】
保有ポジションと買値(各1万通貨を保有)・EUR/JPY@162.0、AUD/JPY@98.0、NZD/JPY@88.0
有効保有額・50万円
(有効保有額とは資産合計+評価損益金-注文中保証金-受渡代金-出金依頼金額です。)


このとき、必要な取引保証金は下記の合計、31万円になります。

ユーロ・円 150,000 円
豪ドル・円 80,000 円
NZドル・円 80,000 円


で、この場合の有効保有額が取引保証金の31万円の30%(31万×0.3=93,000円)を下回らなければロスカットにはならないわけです。



ということは、50万-9万3千=407,000円の余裕があることになります。




極端に考えると、ユーロと豪ドルは取得時レートのまま、NZドルのみ下がっていった場合、40.7円下のNZD/JPYが47.3円にならない限りは大丈夫、となります。



ただ、NZドルのみそこまで下がるとは思えないので、だいたい均等に円高になったと仮定すると、アバウトに

EUR/JPY 145円、AUD/JPY 86円 NZD/JPY 77円

くらいまでは耐えられると思われます。



あとは、日々のスワップ金利が上記の有効保有額に加わっていくので、耐えられる金額はスワップ金利の分、徐々に増えていくことになります。



ロスカットレベルは自分で変更できるので、たとえば50%とか20%に設定している場合は31万円の50%(15万5千円)や20%(6万2千円)を下回らなければロスカットにはならないので、上記のように計算すると、


50%→EUR/JPY 146円、AUD/JPY 88円 NZD/JPY 80円
20%→EUR/JPY 144円、AUD/JPY 85円 NZD/JPY 76円

くらいまでは耐えられると思います。


上記の計算、各通貨のレートは適当に計算していますので、

「いくらまで損失が出るとロスカットされる」

というのを念頭においておくことが必要です。




以上、あまり嬉しくない(?)皮算用でした(笑)





なお、上記は最悪の事態(ロスカット)の計算になるので、その人その人の追加投入できる資金の量にもよりますが、スワップ派としては、避けなければならない状況です。


そもそも、ロスカットになりそう、というのは、高値で買って逃げ遅れたか、レバレッジ高すぎのどちらかだと思います。



レバレッジ5倍くらいで抑えておけば、例えば1ドル120円で米ドルを買っていたとしても、100円くらいまでは耐えられるはずです。


また、スワップ金利効果で、1ヶ月の間に120円→100円の急激な円高が起こらない限りは、1ヶ月あたり約0.5円ずつ耐えられる金額が増えていきます。


1年間スワップ金利をもらい続けた場合、約5円下まで耐えられるので、95円まで耐えられることになります。




最近の相場を見る限り、そこまで急激に円高になる確率は低いと思われますが、私は、自分の資金がどこまで無くなったら止めるのか、エントリー時に決めておいて、その金額に逆指値をおいて置くことが重要だと思います。



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[ 2007/04/25 22:27 ] FXの基礎 | TB(0) |
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FX(外貨証拠金取引)で月100万円のスワップ金利を得て、経済的自由(ファイナンシャルフリー)を目指すサラリーマンです。

FXや株式等、投資暦は約10年になり、2008年には趣味でFP技能士2級を取得しました(・∀・)v

2008年のサブプライム問題による円高の影響でブログ開設後に得たスワップ金利がリセットされたので、心機一転、2009年から地道にポジション積み上げていっている過程です(・∀・)b

目標は、「FX投入資金」を全部引き出しても、月100万円のスワップ金利が得られるような状態になることです!

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BIGTOMORROW(ビッグトゥモロウ)2007年12月号に掲載されました♪
44ページ上です!



¥enSPA!(エンスパ)07年秋号に掲載されました♪
62ページ右下です!

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週刊SPA!の7月24日号に掲載されました♪
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